三个概念各说什么

流动性描述在一定规模下完成交易的能力，买卖价差是当时最优买价与卖价的距离，滑点是预期价格和实际成交价格的差异。它们互相关联，但不能用一个成交量数字代替。高成交量可能集中在少数时段，或来自与你无关的交易对。

一笔订单怎样吃掉深度

假设卖盘在 100 有 2 枚、101 有 3 枚，你用市价买 5 枚，简化成交均价为 100.6，而不是屏幕最先看到的 100。真实交易还可能受到其他订单、延迟和手续费影响。买入价变贵不一定意味着平台“改价”，也可能是可用报价被逐层成交。

下单前怎样观察

把计划交易金额放到订单簿中比较，查看附近档位的累计数量，也看撤单是否频繁。用限价单可以约束成交价格，但不能保证成交。拆单可以减少单次冲击，却增加执行时间和价格变化风险；它不是无需成本的解决方案。

退出时重新评估

买入时的流动性不会承诺一直存在。新闻、下架或市场恐慌时，报价可能突然消失。估算账户价值时，可以再问一句：如果现在退出，能够成交多少，平均价格会怎样变化？把这件事记录下来，比只截取最高报价更接近真实收益。

来源与进一步阅读

币安学院：市价单解释订单如何按可用价格成交。本文深度示例为假设数据。